Termin i miejsce:
Termin: wtorek, godzina 9.30-11.00,
Miejsce: sala 218, (A-29).
Prowadzący seminarium:
prof. dr hab. Andrzej Cegielski,
dr hab. Zbigniew Świtalski, prof.UZ.
Szczegółowe informacje o terminach i tematyce referatów będą wysyłane drogą e-mailową
do wszystkich uczestników seminarium Zakładu Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji.
Harmonogram seminariów w semestrze 2017/2018
Seminarium poświęcone jest problemom związanym z ekonomią matematyczną, teorią gier i
optymalizacją oraz metodom obliczeniowym stosowanym w tych obszarach badań.
Seminarium ma w zasadzie charakter naukowy, chociaż dopuszcza się też możliwość
prezentacji materiałów o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym. Seminarium adresowane
jest do osób prowadzących badania w wymienionych obszarach, a także do innych osób
zainteresowanych ekonomią matematyczną, teorią gier, bądź optymalizacją. Zachęcamy do udziału
w seminarium zarówno doktorantów jak i studentów.
Tematyka seminarium obejmuje:
- modele matematyczne w ekonomii, w szczególności modele konsumpcji, produkcji, równowagi,
wzrostu, modele kojarzenia i inne,
- teorię gier, w szczególności gry dynamiczne i stochastyczne,
- teorię i metody optymalizacji, w szczególności optymalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej,
- zastosowania praktyczne metod używanych w ekonomii matematycznej, teorii gier i optymalizacji,
- zastosowania matematyki w gospodarce
oraz inne zagadnienia, które mieszczą się w ramach szeroko pojętej
ekonomii matematycznej, teorii gier i optymalizacji.
Streszczenia referatów
Powrót do nagłówka
Powrót do nagłówka
In this paper, we present an overlapping generation model (OLG for short) of resource
extraction with a random production function, and an altruism having both paternalistic and nonpaternalistic
features. All generations are risk sensitive with a constant coecient of absolute risk aversion.
The preferences are represented by a possibly dynamic inconsistent dynamic recursive utility function
with non-cooperating generations. Under general conditions on the aggregator and transition probability,
we examine the existence and the uniqueness of a recursive utility function and the existence of a stationary
mixed Markov Perfect Nash Equilibria.
Powrót do nagłówka
W trakcie prezentacji omówione zostaną kierunki zmian sektora elektroenergetycznego i wynikające
z tego wyzwania dla operatorów systemu elektroenergetycznego.W tej części prezentacji omówione zostaną
również wybrane wyniki projektu LOB w ramach którego badano wpływ technologii magazynowania energii oraz
zarządzania popytem na pracę sieci dystrybucyjnej. Kolejna część prezentacji poświęcona będzie zagadnieniom
związanym z wpływem pojazdów elektrycznych na pracę sieci elektroenergetycznych w aspekcie zachowania bilansu energii.
Powrót do nagłówka
W klasycznym sformułowaniu sekwencyjnego problemu poszukiwania ekstremalnej obserwacji
decydent obserwuje obiekty, których wartość jest realizacją zmiennej losowej o rozkładzie
jednostajnym na [0 , 1]. Zadaniem jest zatrzymanie na takiej obserwacji, która jest ekstremalna
wśród wszystkich - zarejestrowanych, a więc przeszłych, i niezarejestrowanych, a więc przyszłych,
z największym prawdopodobieństwem. W rozpatrywanej wersji występuje dodatkowo drugi gracz, który zna
jakość wszystkich obiektów i może raz w ciągu całego procesu wyboru interweniować w proces decyzyjny.
Interwencja ta powoduje uzyskanie przez selekcjonera dodatkowej informacji, która może pomóc lub utrudnić
proces wyboru. Naszym zadaniem jest ustalenie optymalnej ceny tej wsazówki. Podany zostanie dokładny opis
problemu za pomocą łańcuchów Markowa. Pokażemy jak wygląda strategia optymalna oraz zbiór stanów, które
maksymalizują wypłatę gracza interweniującego. Zostaną też zaprezentowane możliwe rozwinięcia tego modelu.
.
Powrót do nagłówka