Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Seminarium Zakładu Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Termin i miejsce:

	Termin: wtorek, godzina 9.30-11.00,
	Miejsce: sala 218, (A-29).

Prowadzący seminarium:

        prof. dr hab. Andrzej Cegielski,
        dr hab. Zbigniew Świtalski, prof.UZ.

Szczegółowe informacje o terminach i tematyce referatów będą wysyłane drogą e-mailową do wszystkich uczestników seminarium Zakładu Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji.

Harmonogram seminariów w semestrze 2017/2018


Data Prelegent Tytuł referatu
7.11.2017
Andrzej Cegielski
Regular sequences of quasi-nonexpansive operators and their applications
14.11.2017
Pachara Jailoka
Split common fixed point and null point problems for demicontractive operators in Hilbert spaces
12.12.2017
Łukasz Balbus
Markov perfect equilibria in altruistic models with risk sensitive agents
19.12.2017
Grzegorz Benysek
Wpływ technologii Vehicle to Grid (V2G) na pracę systemu elektroenergetycznego
5.06.2018
Marek Skarupski
Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego wyboru

Seminarium poświęcone jest problemom związanym z ekonomią matematyczną, teorią gier i optymalizacją oraz metodom obliczeniowym stosowanym w tych obszarach badań. Seminarium ma w zasadzie charakter naukowy, chociaż dopuszcza się też możliwość prezentacji materiałów o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym. Seminarium adresowane jest do osób prowadzących badania w wymienionych obszarach, a także do innych osób zainteresowanych ekonomią matematyczną, teorią gier, bądź optymalizacją. Zachęcamy do udziału w seminarium zarówno doktorantów jak i studentów. Tematyka seminarium obejmuje: oraz inne zagadnienia, które mieszczą się w ramach szeroko pojętej ekonomii matematycznej, teorii gier i optymalizacji.

Streszczenia referatów

Andrzej Cegielski,
Tytuł referatu: Regular sequences of quasi-nonexpansive operators and their applications


Powrót do nagłówka

Pachara Jailoka,
Tytuł referatu: Split common fixed point and null point problems for demicontractive operators in Hilbert spaces


Powrót do nagłówka

Łukasz Balbus,
Tytuł referatu: Markov perfect equilibria in altruistic models with risk sensitive agents


In this paper, we present an overlapping generation model (OLG for short) of resource extraction with a random production function, and an altruism having both paternalistic and nonpaternalistic features. All generations are risk sensitive with a constant coecient of absolute risk aversion. The preferences are represented by a possibly dynamic inconsistent dynamic recursive utility function with non-cooperating generations. Under general conditions on the aggregator and transition probability, we examine the existence and the uniqueness of a recursive utility function and the existence of a stationary mixed Markov Perfect Nash Equilibria.
Powrót do nagłówka

Grzegorz Benysek,
Tytuł referatu: Wpływ technologii Vehicle to Grid (V2G) na pracę systemu elektroenergetycznego


W trakcie prezentacji omówione zostaną kierunki zmian sektora elektroenergetycznego i wynikające z tego wyzwania dla operatorów systemu elektroenergetycznego.W tej części prezentacji omówione zostaną również wybrane wyniki projektu LOB w ramach którego badano wpływ technologii magazynowania energii oraz zarządzania popytem na pracę sieci dystrybucyjnej. Kolejna część prezentacji poświęcona będzie zagadnieniom związanym z wpływem pojazdów elektrycznych na pracę sieci elektroenergetycznych w aspekcie zachowania bilansu energii.
Powrót do nagłówka

Marek Skarupski,
Tytuł referatu: Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego wyboru


W klasycznym sformułowaniu sekwencyjnego problemu poszukiwania ekstremalnej obserwacji decydent obserwuje obiekty, których wartość jest realizacją zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym na [0 , 1]. Zadaniem jest zatrzymanie na takiej obserwacji, która jest ekstremalna wśród wszystkich - zarejestrowanych, a więc przeszłych, i niezarejestrowanych, a więc przyszłych, z największym prawdopodobieństwem. W rozpatrywanej wersji występuje dodatkowo drugi gracz, który zna jakość wszystkich obiektów i może raz w ciągu całego procesu wyboru interweniować w proces decyzyjny. Interwencja ta powoduje uzyskanie przez selekcjonera dodatkowej informacji, która może pomóc lub utrudnić proces wyboru. Naszym zadaniem jest ustalenie optymalnej ceny tej wsazówki. Podany zostanie dokładny opis problemu za pomocą łańcuchów Markowa. Pokażemy jak wygląda strategia optymalna oraz zbiór stanów, które maksymalizują wypłatę gracza interweniującego. Zostaną też zaprezentowane możliwe rozwinięcia tego modelu. .
Powrót do nagłówka